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2021年度の運用状況

宮園理事長コメント

 2021年度第2四半期の運用状況の公表にあたっての宮園理事長コメント

2021年度第2四半期(7月~9月)は、主要国における緩和的な金融政策の転換が意識されるなか、外国株式市場は小幅に下落しました。一方、新型コロナウイルスのワクチン接種による経済活動の正常化や今後の経済政策に対する期待感等から、国内株式市場は大きく上昇しました。為替は対ドルで若干の円安となったものの、対ユーロでは円高となりました。このような背景から、7月から9月までの運用資産全体の運用実績はプラス0.98%となりました。

当法人は長期的な観点から運用を行い、投資原則・行動規範を遵守し、年金財政に必要な積立金を残すためにしっかりと受託者責任を果たしてまいります。

年金積立金は長期的な運用を行うものであり、その運用状況も長期的に判断することが必要ですが、国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から、作成・公表が義務付けられている事業年度ごとの業務概況書のほか、四半期ごとに運用状況の速報として公表を行うものです。

2021年度第2四半期 市場運用開始以降
(2001年度~2021年度第2四半期)
収益率 +0.98%(期間収益率) +3.70%(年率)
収益額 +1兆8,763億円(期間収益額)
うち、利子・配当収入は6,230億円
+102兆1,946億円(累積収益額)
うち、利子・配当収入は41兆8,382億円
運用資産額 194兆1,197億円(2021年度第2四半期末現在)

2001年度以降の累積収益
グラフ:2001年度以降の累積収益

複数の資産に投資することで、リスクを抑えながら期待収益率を上げる「分散投資効果」を用いて、基本ポートフォリオ(長期的な観点からの資産構成割合)を策定しています。

基本ポートフォリオ

運用資産額・構成割合(年金積立金全体)

グラフ:運用資産額・構成割合

第2四半期末
(2021年9月末)
(年金積立金全体)
資産額
(億円)
構成割合
[4資産]
構成割合
[債券・株式]
国内債券 533,014 26.79% 50.96%
外国債券 480,904 24.17%
国内株式 497,907 25.03% 49.04%
外国株式 477,664 24.01%
合計 1,989,489 100.00% 100.00%
  • (注1)上記数値は四捨五入のため、各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません。
  • (注2)年金積立金全体とは、年金特別会計で管理する積立金(2021年9月末で4兆8,292億円)を含みます。
  • (注3)為替ヘッジ付き外国債券及び円建ての短期資産については国内債券に区分し、外貨建ての短期資産については外国債券に区分することとしています。
  • (注4)オルタナティブ資産の年金積立金全体に占める割合は0.82%(基本ポートフォリオでは上限5%)です。

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